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一、公开市场

为对冲政府债券发行缴款等因素的影响,维护季末流动性平稳，2020年9月21日,人民银行在开展中央国库现金管理商业银行定期存款操作800亿元的基础上,以利率招标方式开展了1,400亿元逆回购操作。具体情况如下：

逆回购操作情况

同时，今日有800亿元逆回购到期，故今日资金净投放600亿元。

二、货币市场

今日隔夜Shibor2.2040%，较昨日上行10.30BP；一周Shibor2.2620%，较昨日上行2.90BP；一个月Shibor2.6190%，较昨日上行1.00BP；三个月Shibor2.6730%，较昨日下行0.60BP; 隔夜回购加权平均利率3.4027%，较昨日上行15.36BP；7天回购加权平均利率3.4528%，较昨日上行34.84BP。

三、CBR收益率曲线及估值

20200921到期收益率曲线

关键期限点值相较昨日变动

20200921CBR非金融企业信用债样本券估值

四、CBR城投债收益率曲线

20200921城投债到期收益率曲线关键期限点值相较昨日变动

中债资信非金融企业信用债（含城投债）估值定价体系介绍

中债资信CBR非金融企业信用债（含城投债）估值定价体系针对客户和市场需求，依托中债资信国内债券市场发债主体全覆盖、级别区分度高、评级结果更客观等优势构建。目前发布的中债资信CBR信用债收益率曲线和估值涵盖中债资信AAA+、AAA、AAA-、AA+、AA、AA-、A+、A、A-九个级别，城投债涵盖了AAA、AA+、AA、AA-、A+、A、A-、BBB八个分档，曲线类型包含即期收益率曲线和到期收益率曲线，估值包含到期收益率、净价和全价。曲线编制方法为NS整体拟合法，估值针对常态情形与特殊情形，结合样本券不同特点，使用现金流贴现法和清算法进行债券估值。基础数据为每日市场成交及报价数据。中债资信CBR信用债收益率曲线和估值每工作日发布一次。此外，结合市场回购违约质押券匿名拍卖进展，及时发布回购违约拍卖债券的估值结果。